本文目录一览：
银行数据仓库体系实践(18)--数据应用之信用风险建模
信用风险模型是数据仓库支持的重要数据应用之一，在风险建模分析阶段，数据仓库是建模样本数据以及衍生指标加工的主要提供者，业务人员一般在自助分析平台进行数据分析和建模，模型建立完成并部署后，会基于数据仓库数据进行模型效果的监控。
发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。信用风险是由两方面的原因造成的。（1）经济运行的周期性：在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较强的赢利能力使总体违约率降低。
(1)主数据区：主数据区是全行最全的基础数据区，保留历史并作为整个数据仓库的数据主存储区，后续的数据都可以从主数据区数据加工获得，因此主数据区的数据天然就要保留所有历史数据轨迹。
第四十五条 商业银行应能证明用于建模的数据代表了商业银行资产组合的规模和特点，建立定期评估建模数据的准确性、完整性和适当性的程序，确保基于建模数据的风险参数较好应用于本银行信贷组合。
信用分析的现代信用分析方法
1、该方法基于借款人的信用评级、信用转移矩阵、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差计算出贷款的市场价值及其波动性，推断个别贷款或组合的var，从而对贷款和非交易资产进行估价和信用风险评价。
2、C要素分析法：这种方法主要分析以下五个方面信用要素：借款人品德（Character）、经营能力（Capacity）、资本（Capital）、资产抵押（Collateral）、经济环境（Condition）。
3、数据挖掘从大量数据中提取或“挖掘”知识，其任务可以分为描述和预测两类，用于信用评估，可对客户进行分类、聚类、关联规则发现、预测、偏差检测等。其中多数用分类、关联规则发现和预测方法进行个人信用评估。
4、企业信用评级的常用方法主要有以下几种：判别分析法；综合评判法；人工神经网络法；模糊分析法。
5、根据不同的方法，对要素有不同的理解，主要有下述几种方法。 5C要素分析法 这种方法主要分析以下五个方面信用要素：借款人品德(Character)、经营能力(Capacity)、资本(Capital)、资产抵押(Collateral)、经济环境(Condiltion)。
6、消费者信用分析的内容与工商企业贷款基本一样，即“6C”原则。但在消费贷款分析中，分析的角度和侧重点又有所不同。
风险量化评估模型有哪些?
1、单变量判定模型。单变量模型将财务指标用于风险评价是一大进步，指标单一，简单易行，但是不可避免会出现评价的片面性。
2、GARCH模型：GARCH模型是一种基于时间序列分析的方法，可以识别出市场波动率的变化以及其与时间和其他市场因素之间的关系，从而更准确地预测市场风险。通过以上方法，可以得出一个统计意义上的风险值，以评估市场风险。
3、信用风险量化模型是定量分析法的一种。具有代表性的模型有穆迪的RiskCMC和CreditMonitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型。5Cs是对企业信用的定性分析方法。故本题选BCDE。
4、财务风险评价模型主要有单变量模型，多变量模型.单变量模型 单变量模型是指使用单一财务变量对企业财务失败分险进行预测的模型。主要有威廉·比弗(William Beaver)于1966年提出的单变量预警模型。
信用评分模型是什么?分为哪些?
Z评分模型和ZETA评分模型：Z评分模型是一种适用于企业的信用评分模型，根据企业的财务数据和非财务数据，包括利润、资产、流动性等指标进行计算，得出一个信用评分。
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
个人信用评分－－指信用评估机构利用信用评分模型对消费者个人信用信息进行量化分析，以分值形式表述。
Logit信用评分模型是采用数理统计的logit回归方法建模分析。logit信用评分模型的分析方法如下：这里，Y∈{0，1}是二元响应变量，表示信贷状况；为logit概率累积分布函数。
FICO信用分是最常用的一种普通信用分。由于美国三大信用局都使用FICO信用分，每一份信用报告上都附有FICO信用分，以致FICO信用分成为信用分的代名词。
KMV模型的模型评价
KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型，是对传统信用风险度量方法的一次重要革命。
该模型的优点是：KMV模型是一个动态模型，将借款公司的股价信息转换成信用信息，对借款公司质量的变化比较敏感，同时市场信息也被反映在模型当中，具有一定的前瞻性，模型的预测能力较强。
kmv的这种向前看的分析方法在一定程度上克服了依赖历史数据向后看的数理统计模型的“历来可以在未来复制其自身”的缺陷。
风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型：1）KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上，银行在贷款决策时，曾经长时间忽视股票的市价。
KMV模型作为一个动态性的模型，其优势在于以现代期权理论基础作为依托，充分利用资本市场的信息而非历史账面资料进行预测并将市场信息纳入了违约概率的计算，从而更能反映上市企业当前的信用状况。